题目：资产价格模型研究动态及最新成果

主讲人：郭精军 教授 博士生导师

时间：2020年6月4日（星期四）9:00--11:00

地点：钉钉在线直播（扫描后面码入群）

内容：本报告为综述性报告，较系统地介绍近年来资产价格模型的一些发展以及最新成果。主要介绍经典B-S价格模型、分数型高斯过程价格模型、Heston价格模型以及它们的推广。重点介绍建立了基于跳环境和混合次分数布朗运动下的欧式期权价格模型。

报告人简介：郭精军（1976-），男，汉族，甘肃民勤人。2011年毕业于华中科技大学概率论与数理统计专业，获理学博士学位。现为兰州财经大学统计学院教授，统计学专业博士生导师。担任国家自然科学基金项目评审专家。2018年当选全国工业统计学教学研究会第九届理事。2016年国家留学基金委公派美国堪萨斯大学访学一年。入选甘肃省第三批飞天学者和兰州财经大学青年学术英才计划人选。主持2项国家自然科学基金；发表论文30余篇，由科学出版社出版专著1部，编著教材2部。