我校教师司颖华等撰写的论文《基于TVP-HFAVAR模型的我国动态金融状况指数构建及应用》在《统计研究》2024年第12期发表。

随着金融深化和金融广化的不断推进，金融冲击对实体经济的影响愈发明显，经济发展出现极大的不确定性，因此深入探讨金融市场与实体经济的关系尤为重要。文章构建了能够及时反映金融市场变动并监控宏观经济走势的我国动态金融状况指数，并分析了其与CPI、GDP的关系。研究发现，文章构建的动态金融状况指数与CPI、GDP有着较强的相关性，符合我国金融市场的现实情况；指数的各权重具有时变性，且能有效预测宏观经济波动。文章拓展了金融状况指数的研究方法，为我国金融监管和宏观经济调控相关政策制定提供了科学依据。

司颖华系我校统计与数据科学学院教授，经济学博士。主持国家自然科学基金项目、国家统计局科研项目、甘肃省自然科学基金项目等多项科研项目。在国家级出版社出版学术专著两部。

（撰稿 卢彤/审核 程贵/编辑 张钦）