题 目：高级计量经济学系列专题报告

主讲人：张晓峒 教授

报告时间：

2020年9月21日14:30--17:30；2020年9月22日9:00--12:00

2020年9月23日9:00--12:00；2020年9月24日14:30--17:30

2020年9月25日9:00--12:00；2020年9月27日14:30--17:30

2020年9月28日14:30--17:30；2020年9月29日9:00--12:00

地 点：段家滩校区图书馆6楼小学术报告厅（9.21-9.22）

段家滩校区信工楼507（9.23-9.29）

主讲人简介：

张晓峒：中国数量经济学会副会长。南开大学数量经济研究所教授，前博导、所长。日本大阪市立大学经济学博士。吉林大学等12所大学兼职教授。研究领域是数量经济学。出版学术专著8部。发表学术论文70余篇。曾主持国家社会科学基金，国家自然科学基金，教育部，中国人民银行，国家统计局，国家税务总局等省部级以上科研项目多项。2014年获“全国五一劳动奖章”。

【特别说明】

本系列报告对外公开，同时开通线上直播，欢迎感兴趣的老师及在校研究生收听，腾讯会议号：****5816519。

报告内容：

第1讲：时间序列DF，ADF检验

内容简介：单位根检验是判断时间序列平稳性的标准检验方法。在Dickey，Fuller，1979年提出检验方法之前，只能用相关图和偏相关图做判断。本讲座分6种类型用蒙特卡洛模拟方法介绍DF，ADF统计量的分布特征和实际应用。

第2讲：结构突变序列的Perron检验

内容简介：时间序列在运行过程中常出现结构突变，尤其在中国经济领域，随着新政策的出台更是一种常见现象。如何在结构突变序列中检验序列的平稳性是一个重要问题。Perron在这方面做出了突出贡献。本讲座分外生结构突变和内生结构突变两种类型介绍单位根的检验方法。

第3讲：VAR模型的理论与应用

内容简介：VAR模型是一类特殊的VARIMA模型，兴起于上世纪80年代（Sims提出）。本讲座重点分析VAR模型与联立方程模型的区别与联系以及VAR模型的重点分析内容，脉冲响应和方差分解。

第4讲：VEC模型的理论与应用

内容简介：上世纪80年代末和90年代初Johansen连发4篇文章奠定了在协整框架下多个非平稳序列建立VEC模型的理论和方法，本讲座重点介绍VAR模型的协整检验方法和VEC模型应用。

第5讲：结构VAR模型的理论与应用

内容简介：VAR模型的缺陷是得不到相应联立方程模型的结构参数估计。结构VAR模型正好弥补这方面的缺陷。本讲座重点介绍结构VAR模型的设计，估计与应用。

第6讲：时间序列ARCH效应诊断与检测

内容简介：金融领域数据的分布常常呈高峰厚尾特征。本讲座重点介绍如何诊断金融数据分布特征以及ARCH效应的几种检验方法。

第7讲：GARCH模型族分析

内容简介：描述金融领域数据的GARCH效应已经形成了一个庞大的模型体系。本讲座重点介绍8大类GARCH模型的原理与实际应用。

第8讲：RD、DID——因果推断两种计量方法

内容简介：本讲座重点介绍在自然科学和人文科学领域进行因果推断的历史和方法。其中重点介绍近年发展起来的回归领域的两种常用方法，回归不连续（RD）和双重差分（DID）。