题 目：SVAR模型在宏观经济研究中的应用

主讲人：赵昕东 教授

时 间：2023年11月20日（星期一）19:00—22:00

地 点：腾讯会议175-125-695

内 容：结构向量自回归（SVAR）模型是结构化的向量自回归（VAR）模型。本文首先介绍了VAR模型的起源，随后结合总供给总需求模型、实际经济周期理论等经济学理论，介绍了如何将宏观经济问题模型化。最后本文将SVAR模型应用于产出缺口估计、核心通货膨胀估计、通货膨胀成因分解以及房地产价格冲击等问题研究。

报告人简介：赵昕东，现任华侨大学统计学院院长、数量经济研究院院长，研究员，应用经济学博士生导师。2012年入选教育部新世纪优秀人才支持计划，同年被福建省委组织部评为福建省优秀留学回国人员。2013年以来担任第十一届、十二届福建省政协委员，第十二届、十三届民盟中央经济委员会委员。主持国家自然科学基金面上项目3项，主持国家自然科学基金国际合作交流项目1项，主持教育部人文社会科学一般项目1项、主持福建省社科重大项目1项、主持其他省级项目6项。在国内外刊物，《Journal of Business research》、《世界经济》、《数量经济技术经济研究》、《经济评论》、《财经研究》、《中国软科学》、《中国管理科学》、《统计研究》等刊物上发表论文90余篇。